策略研究

延遲進場能壓低 MAE 嗎？US100 Market Profile 的 favorable 與 adverse entry

設停損之前，先決定怎麼進場。我們在 US100 的 26 個 Market Profile setup 上，用日線 ATR 為尺度掃描兩種延遲進場：掛更好的價格等回檔（favorable），以及等價格先往有利方向走一段（adverse），逐一比較每筆交易的 MAE 往 0 靠近多少、付出多少 G_MFE、濾掉的是輸單還是贏單。

標的: US100.cash
方向: 雙向
參數組: 962
交易數: 313,812
產生時間: 2026-10-06

回到文章的結論

這份報告並列 962 組參數，沒有綜合排名：每個觀察角度只用回答它的指標。點選角度跳到對應區塊；在報酬表按「比較」把幾組並排，或點選參數組進入該組的時間、風險、報酬與逐筆交易。

時間一致性

118 / 962

每年都為正 · 最差年度中位數 −4.2%

參數穩定

訊號

影響最大：獲利因子中位數 0.96 ～ 1.57

風險

−12.6%

最大回撤中位數 · 最長回撤中位數 868 天

報酬

702 / 962

獲利因子 > 1 · 累積報酬為正 702 / 962

分散

0.02

兩兩日報酬相關係數中位數

篩選：全部參數組（962 / 962 組）· 比較組 4 組

訊號全部

方向全部

進場時點全部

進場方式全部

延遲距離（日線 ATR）全部

即將提供多標的比較：上游匯出標的參數後，可在同一份報告切換標的。

比較組

預設是文章提到的參數組；可以換成任何幾組。

比較組

依觀察角度並排，最多 4 組；在報酬表按「比較」加入，或在參數組頁加入

參數組	每年為正	最差年度	最大回撤	最長回撤	累積報酬	獲利因子	交易數
G10 · Long · 10:30 · 原始進場 · 0 G10 做多 10:30 原始進場	3 / 5 年	−3.7%	−10.9%	879 天	+30.0%	1.188	573
G10 · Long · 10:30 · adverse · 0.20 等價格先漲 0.20 倍日線 ATR 才進場	5 / 5 年	+1.7%	−5.5%	394 天	+34.8%	1.573	338
G05 · Short · 08:30 · favorable · 0.20 等反彈 0.20 倍日線 ATR 再做空	4 / 5 年	−0.3%	−7.9%	524 天	+16.6%	1.275	202
G02 · Short · 10:30 · favorable · 0.26 等反彈 0.26 倍日線 ATR 再做空	4 / 5 年	−4.4%	−8.9%	749 天	+11.5%	1.159	275

累積報酬疊圖

比較組的已實現累積報酬；沒有交易的日子沿用前一日

每筆報酬單利加總

年度報酬並排

比較組每年的報酬；同一年份一起轉負，代表它們受同一種行情影響

兩兩相關

日報酬相關係數；接近 1 代表幾乎是同一個策略，放在一起沒有分散效果

參數組	參數組	相關係數
G10 · Long · 10:30 · 原始進場 · 0	G10 · Long · 10:30 · adverse · 0.20	0.74
G10 · Long · 10:30 · 原始進場 · 0	G05 · Short · 08:30 · favorable · 0.20	−0.13
G10 · Long · 10:30 · 原始進場 · 0	G02 · Short · 10:30 · favorable · 0.26	−0.22
G10 · Long · 10:30 · adverse · 0.20	G05 · Short · 08:30 · favorable · 0.20	−0.12
G10 · Long · 10:30 · adverse · 0.20	G02 · Short · 10:30 · favorable · 0.26	−0.18
G05 · Short · 08:30 · favorable · 0.20	G02 · Short · 10:30 · favorable · 0.26	0.47

時間一致性：每段期間都成立嗎？

指標：每年為正的年數與最差年度報酬。只靠某一年賺錢的組合，會在年度表裡現形。

年度一致性

各參數組每年的報酬，依參數順序排列；點選參數組進入該組的頁面

參數穩定：好結果是平台還是孤島？

指標：獲利因子（可切換）。相鄰參數都好代表平台，只有單一格好代表孤島。

參數鄰域

獲利因子在兩個參數組合下的中位數；綠色高於全部格子的中位數、紅色低於

列

欄

其他參數取中位數；用上方篩選固定其他參數

參數敏感度

各參數值的獲利因子中位數與範圍；點選列加入或移除該值的篩選

參數	值	組數	中位數	範圍
訊號	G01	74	1.064	0.840 ～ 1.361
訊號	G02	74	1.068	0.830 ～ 1.347
訊號	G03	74	1.227	0.869 ～ 1.798
訊號	G04 N1	74	1.046	0.766 ～ 1.625
訊號	G04 N2	74	1.569	0.849 ～ 5.835
訊號	G05	74	1.219	1.074 ～ 1.420
訊號	G06	74	0.988	0.871 ～ 1.289
訊號	G07	74	0.961	0.796 ～ 1.164
訊號	G08	74	1.088	0.828 ～ 1.408
訊號	G09	74	1.180	0.761 ～ 2.117
訊號	G10	74	1.138	0.922 ～ 1.573
訊號	G11	74	1.337	1.100 ～ 2.261
訊號	G12	74	1.030	0.627 ～ 1.630
方向	Long	407	1.238	0.766 ～ 2.802
方向	Short	555	1.041	0.627 ～ 5.835
進場時點	06:30	111	0.995	0.761 ～ 1.630
進場時點	07:30	222	1.043	0.799 ～ 2.802
進場時點	08:30	111	1.100	0.766 ～ 1.417
進場時點	09:30	259	1.157	0.796 ～ 5.835
進場時點	10:30	259	1.238	0.627 ～ 2.261
進場方式	adverse	468	1.181	0.766 ～ 2.261
進場方式	favorable	468	1.052	0.627 ～ 5.835
進場方式	原始進場	26	1.072	0.969 ～ 1.761
延遲距離（日線 ATR）	0	26	1.072	0.969 ～ 1.761
延遲距離（日線 ATR）	0.02	52	1.089	0.869 ～ 1.802
延遲距離（日線 ATR）	0.04	52	1.108	0.874 ～ 1.645
延遲距離（日線 ATR）	0.06	52	1.096	0.810 ～ 1.818
延遲距離（日線 ATR）	0.08	52	1.096	0.750 ～ 2.166
延遲距離（日線 ATR）	0.10	52	1.100	0.767 ～ 2.556
延遲距離（日線 ATR）	0.12	52	1.120	0.714 ～ 2.751
延遲距離（日線 ATR）	0.14	52	1.110	0.743 ～ 2.733
延遲距離（日線 ATR）	0.16	52	1.078	0.682 ～ 3.118
延遲距離（日線 ATR）	0.18	52	1.124	0.627 ～ 3.639
延遲距離（日線 ATR）	0.20	52	1.143	0.692 ～ 4.297
延遲距離（日線 ATR）	0.22	52	1.152	0.758 ～ 3.613
延遲距離（日線 ATR）	0.24	52	1.144	0.740 ～ 3.487
延遲距離（日線 ATR）	0.26	52	1.153	0.752 ～ 4.412
延遲距離（日線 ATR）	0.28	52	1.158	0.713 ～ 4.136
延遲距離（日線 ATR）	0.30	52	1.129	0.762 ～ 3.316
延遲距離（日線 ATR）	0.32	52	1.148	0.714 ～ 3.760
延遲距離（日線 ATR）	0.34	52	1.124	0.706 ～ 4.852
延遲距離（日線 ATR）	0.36	52	1.156	0.729 ～ 5.835

指標分布

962 組參數的獲利因子；標記為中位數與參考值

風險：最糟會怎樣？

指標：最大回撤與最長回撤期間。報酬再好，也要撐得過最深、最久的水下期間。

最大回撤與累積報酬

每點一組參數：越靠左上，回撤越淺、累積報酬越高

累積報酬為正累積報酬為負

最長回撤期間

各參數組持續最久的回撤（從高點到恢復）天數；標記為中位數

報酬：賺多少、怎麼賺？

指標：累積報酬、獲利因子與每筆期望值。預設依參數順序排列；點選表頭排序，按「比較」加入比較組。

參數組比較

依參數順序排列；點選表頭排序


G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.02	+16.0%	1.080	+3.09 bps	49.8%	518	4 / 5 年	−20.7%	0.29
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.04	+19.9%	1.106	+3.99 bps	50.3%	499	4 / 5 年	−16.5%	0.37
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.06	+23.3%	1.132	+4.86 bps	50.3%	479	4 / 5 年	−17.4%	0.44
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.08	+23.4%	1.139	+5.13 bps	50.9%	456	3 / 5 年	−16.1%	0.45
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.10	+19.9%	1.121	+4.48 bps	50.2%	444	4 / 5 年	−16.5%	0.39
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.12	+17.2%	1.108	+3.99 bps	50.0%	430	4 / 5 年	−17.6%	0.34
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.14	+13.5%	1.087	+3.25 bps	50.6%	417	4 / 5 年	−19.3%	0.28
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.16	+22.3%	1.159	+5.58 bps	50.4%	399	4 / 5 年	−13.6%	0.49
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.18	+26.2%	1.203	+6.81 bps	50.0%	384	4 / 5 年	−12.4%	0.60
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.20	+28.6%	1.239	+7.78 bps	50.8%	368	4 / 5 年	−10.4%	0.67
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.22	+28.7%	1.252	+8.10 bps	51.1%	354	4 / 5 年	−8.4%	0.69
G01 · Short · 07:30 · adverse · 0.24	+27.2%	1.250	+7.96 bps	51.8%	342	5 / 5 年	−7.1%	0.67

比較組已滿 4 組

分散：能不能放在一起？

指標：日報酬的兩兩相關係數。相關越低，放進同一個組合的分散效果越好；接近 1 的組合應視為同一個策略。

分組相關

依訊號分組的日報酬相關係數中位數；對角線是同一組內的相關

分組依據

沒有出場的交易日報酬記為 0

展開全部 962 × 962 相關矩陣

資料

313,812 筆交易 · 時區 UTC

計算

每筆 pnl_pct 加總（單利） · 統計產生於 2026-10-06

注意

報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；參數組不是獨立嘗試，相鄰參數應視為同一個假設的變體；結果不代表未來表現。

資料來源

交易資料: Run 7d2d5d23-948f-4f09-bf4a-cbe0bb5e8761、Run b00949fd-7fde-4255-959f-8663c4e5f119
策略配方: profile_signal_base
統計格式: Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage
參數組指標: cases.parquet
年度一致性: yearly.parquet · cases.positive_years
相關矩陣: corr.parquet · daily_trades · pnl