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策略研究

延遲進場之後還要加趨勢濾網嗎？US100 Market Profile 候選參數 × SuperTrend 波動濾網

延遲進場和趨勢濾網都在拿掉壞交易。我們把 US100 26 個 Market Profile setup 的延遲進場候選參數，疊上「多單在高波動時用 1 小時空頭濾網擋、空單在低波動時用 1 小時多頭濾網擋」，逐一和只做延遲進場比較回撤、最差年度與勝率，並檢查濾網擋掉的日子在延遲進場下原本會怎樣。

標的
US100.cash
方向
雙向
參數組
156
交易數
58,165
產生時間
2026-10-06
回到文章的結論

這份報告並列 156 組參數，沒有綜合排名：每個觀察角度只用回答它的指標。點選角度跳到對應區塊；在報酬表按「比較」把幾組並排，或點選參數組進入該組的時間、風險、報酬與逐筆交易。

時間一致性
32 / 156
每年都為正 · 最差年度中位數 −3.8%
參數穩定
延遲參數（日線 ATR）
影響最大：獲利因子中位數 1.01 ～ 2.81
風險
−12.4%
最大回撤中位數 · 最長回撤中位數 762 天
報酬
136 / 156
獲利因子 > 1 · 累積報酬為正 136 / 156
分散
0.02
兩兩日報酬相關係數中位數
篩選：全部參數組（156 / 156 組）· 比較組 4 組
訊號全部
方向全部
進場時點全部
進場全部
延遲參數（日線 ATR）全部
1 小時 SuperTrend 濾網全部
即將提供多標的比較：上游匯出標的參數後，可在同一份報告切換標的。

比較組

預設是文章提到的參數組；可以換成任何幾組。

比較組

依觀察角度並排，最多 4 組；在報酬表按「比較」加入，或在參數組頁加入

參數組每年為正最差年度最大回撤最長回撤累積報酬獲利因子交易數
G08 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 不加濾網 G08 做空 07:30 只做延遲進場1 / 5 年−14.0%−48.2%1,434 天+1.6%1.005792
G08 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 低波動才擋 加上低波動才擋的多頭濾網3 / 5 年−4.1%−31.3%1,558 天+18.1%1.071567
G09 · Long · 10:30 · 候選延遲 · adverse 0.36 · 不加濾網 G09 做多 10:30 只做 adverse 0.365 / 5 年+2.5%−3.4%226 天+27.4%2.099166
G09 · Long · 10:30 · 候選延遲 · adverse 0.36 · 高波動才擋 加上高波動才擋的空頭濾網5 / 5 年+2.6%−4.4%350 天+24.8%2.229150

累積報酬疊圖

比較組的已實現累積報酬；沒有交易的日子沿用前一日

每筆報酬單利加總

年度報酬並排

比較組每年的報酬；同一年份一起轉負，代表它們受同一種行情影響

兩兩相關

日報酬相關係數；接近 1 代表幾乎是同一個策略，放在一起沒有分散效果

參數組參數組相關係數
G08 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 不加濾網G08 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 低波動才擋0.90
G08 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 不加濾網G09 · Long · 10:30 · 候選延遲 · adverse 0.36 · 不加濾網−0.43
G08 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 不加濾網G09 · Long · 10:30 · 候選延遲 · adverse 0.36 · 高波動才擋−0.41
G08 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 低波動才擋G09 · Long · 10:30 · 候選延遲 · adverse 0.36 · 不加濾網−0.44
G08 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 低波動才擋G09 · Long · 10:30 · 候選延遲 · adverse 0.36 · 高波動才擋−0.41
G09 · Long · 10:30 · 候選延遲 · adverse 0.36 · 不加濾網G09 · Long · 10:30 · 候選延遲 · adverse 0.36 · 高波動才擋0.96

時間一致性：每段期間都成立嗎？

指標：每年為正的年數與最差年度報酬。只靠某一年賺錢的組合，會在年度表裡現形。

年度一致性

各參數組每年的報酬，依參數順序排列；點選參數組進入該組的頁面

參數穩定：好結果是平台還是孤島？

指標：獲利因子（可切換）。相鄰參數都好代表平台，只有單一格好代表孤島。

全部 156 組參數

參數鄰域

獲利因子在兩個參數組合下的中位數；綠色高於全部格子的中位數、紅色低於

其他參數取中位數；用上方篩選固定其他參數

參數敏感度

各參數值的獲利因子中位數與範圍；點選列加入或移除該值的篩選

參數值組數中位數範圍
訊號G01121.0681.000 ～ 1.131
訊號G02121.0470.978 ～ 1.203
訊號G03121.1841.006 ～ 1.554
訊號G04 N1121.2270.821 ～ 1.666
訊號G04 N2122.0031.205 ～ 4.626
訊號G05121.2771.195 ～ 1.363
訊號G06121.0560.983 ～ 1.444
訊號G07120.9810.837 ～ 1.087
訊號G08121.1341.005 ～ 1.451
訊號G09121.1321.020 ～ 2.429
訊號G10121.1941.069 ～ 1.652
訊號G11121.3801.128 ～ 1.991
訊號G12121.0260.888 ～ 1.376
方向Long661.2890.821 ～ 2.429
方向Short901.0720.837 ～ 4.626
進場時點06:30181.0680.983 ～ 1.376
進場時點07:30361.0750.865 ～ 2.350
進場時點08:30181.0710.821 ～ 1.493
進場時點09:30421.2090.837 ～ 4.626
進場時點10:30421.2180.888 ～ 2.429
進場候選延遲781.2170.821 ～ 4.626
進場原始進場781.1150.837 ～ 1.979
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.1631.3111.307 ～ 1.376
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.1831.4081.396 ～ 1.451
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.2031.5971.573 ～ 1.652
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.2231.2831.266 ～ 1.444
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.3662.0451.793 ～ 2.429
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.02361.0370.821 ～ 1.539
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.0631.0050.894 ～ 1.087
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.1031.4211.420 ～ 1.536
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.2031.2801.275 ～ 1.363
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.2261.5961.146 ～ 2.350
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.2662.8071.159 ～ 4.626
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.3031.1191.069 ～ 1.238
延遲參數（日線 ATR）原始進場781.1150.837 ～ 1.979
1 小時 SuperTrend 濾網不加濾網521.1350.869 ～ 4.412
1 小時 SuperTrend 濾網低波動才擋521.1390.821 ～ 4.626
1 小時 SuperTrend 濾網高波動才擋521.2100.837 ～ 4.412

指標分布

156 組參數的獲利因子；標記為中位數與參考值

風險：最糟會怎樣？

指標：最大回撤與最長回撤期間。報酬再好，也要撐得過最深、最久的水下期間。

最大回撤與累積報酬

每點一組參數：越靠左上，回撤越淺、累積報酬越高

累積報酬為正累積報酬為負

最長回撤期間

各參數組持續最久的回撤（從高點到恢復）天數；標記為中位數

報酬：賺多少、怎麼賺？

指標：累積報酬、獲利因子與每筆期望值。預設依參數順序排列；點選表頭排序，按「比較」加入比較組。

參數組比較

依參數順序排列；點選表頭排序

G01 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 不加濾網+12.7%1.066+2.51 bps49.1%5052 / 5 年−19.7%0.24
G01 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 低波動才擋+13.9%1.081+3.07 bps48.9%4543 / 5 年−21.0%0.28
G01 · Short · 07:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 高波動才擋+7.9%1.048+1.79 bps48.6%4424 / 5 年−21.2%0.17
G01 · Short · 07:30 · 原始進場 · 原始進場 · 不加濾網+26.3%1.131+5.00 bps50.6%5264 / 5 年−17.9%0.47
G01 · Short · 07:30 · 原始進場 · 原始進場 · 低波動才擋+21.9%1.121+4.65 bps50.5%4714 / 5 年−20.4%0.42
G01 · Short · 07:30 · 原始進場 · 原始進場 · 高波動才擋+20.3%1.118+4.40 bps50.2%4624 / 5 年−17.9%0.40
G01 · Short · 08:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 不加濾網+1.2%1.006+0.23 bps48.8%5182 / 5 年−27.0%0.02
G01 · Short · 08:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 低波動才擋+0.1%1.000+0.01 bps48.0%4673 / 5 年−29.5%0.00
G01 · Short · 08:30 · 候選延遲 · favorable 0.02 · 高波動才擋+0.2%1.001+0.04 bps48.6%4534 / 5 年−27.1%0.00
G01 · Short · 08:30 · 原始進場 · 原始進場 · 不加濾網+15.0%1.072+2.79 bps49.5%5394 / 5 年−18.9%0.27
G01 · Short · 08:30 · 原始進場 · 原始進場 · 低波動才擋+11.3%1.059+2.32 bps49.0%4864 / 5 年−21.0%0.21
G01 · Short · 08:30 · 原始進場 · 原始進場 · 高波動才擋+12.7%1.071+2.69 bps49.5%4734 / 5 年−19.0%0.24
比較組已滿 4 組

分散：能不能放在一起？

指標：日報酬的兩兩相關係數。相關越低，放進同一個組合的分散效果越好；接近 1 的組合應視為同一個策略。

分組相關

依訊號分組的日報酬相關係數中位數；對角線是同一組內的相關

分組依據
沒有出場的交易日報酬記為 0
展開全部 156 × 156 相關矩陣

資料

58,165 筆交易 · 時區 UTC

計算

每筆 pnl_pct 加總（單利） · 統計產生於 2026-10-06

注意

報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；參數組不是獨立嘗試，相鄰參數應視為同一個假設的變體；結果不代表未來表現。
資料來源
交易資料
Run 7d2d5d23-948f-4f09-bf4a-cbe0bb5e8761、Run b00949fd-7fde-4255-959f-8663c4e5f119
策略配方
profile_signal_base
統計格式
Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage
參數組指標
cases.parquet
年度一致性
yearly.parquet · cases.positive_years
相關矩陣
corr.parquet · daily_trades · pnl