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趨勢濾網的資訊在 SuperTrend 還是在波動？US100 Market Profile 26 個 setup 的濾網歸因

前一篇發現延遲進場和趨勢濾網會互相重複，接著要問兩件事：濾網能不能和延遲進場用同一個分數一起挑？濾網只用 ATR、不用 SuperTrend 會怎樣？我們把每個濾網和「同一份擋單時間表隨機平移」比較，再加上依波動調整部位大小，拆出濾網的資訊到底來自趨勢方向還是波動本身。

標的
US100.cash
方向
雙向
參數組
312
交易數
106,056
產生時間
2026-10-06
回到文章的結論

這份報告並列 312 組參數，沒有綜合排名：每個觀察角度只用回答它的指標。點選角度跳到對應區塊；在報酬表按「比較」把幾組並排，或點選參數組進入該組的時間、風險、報酬與逐筆交易。

時間一致性
59 / 312
每年都為正 · 最差年度中位數 −3.6%
參數穩定
訊號
影響最大：獲利因子中位數 1.00 ～ 1.98
風險
−11.8%
最大回撤中位數 · 最長回撤中位數 760 天
報酬
279 / 312
獲利因子 > 1 · 累積報酬為正 279 / 312
分散
0.02
兩兩日報酬相關係數中位數
篩選：全部參數組（312 / 312 組）· 比較組 4 組
訊號全部
方向全部
進場時點全部
進場全部
延遲參數（日線 ATR）全部
處理方式全部
即將提供多標的比較：上游匯出標的參數後，可在同一份報告切換標的。

比較組

預設是文章提到的參數組；可以換成任何幾組。

比較組

依觀察角度並排，最多 4 組；在報酬表按「比較」加入，或在參數組頁加入

參數組每年為正最差年度最大回撤最長回撤累積報酬獲利因子交易數
G09 · Short · 06:30 · 原始進場 · 原始進場 · 不加濾網 G09 做空 06:30 不加濾網3 / 5 年−14.5%−29.8%1,433 天+5.0%1.020609
G09 · Short · 06:30 · 原始進場 · 原始進場 · 調整部位 + ST × 波動 依波動調整部位，再加 ST × 波動2 / 5 年−4.8%−9.1%306 天+23.9%1.158413
G03 · Long · 10:30 · 原始進場 · 原始進場 · ST × 波動 G03 做多 10:30 加 ST × 波動4 / 5 年−2.7%−6.4%734 天+38.8%1.554309
G03 · Long · 10:30 · 原始進場 · 原始進場 · 只用 ATR 只用 ATR，高波動就不做3 / 5 年−5.2%−13.5%1,261 天+10.4%1.200228

累積報酬疊圖

比較組的已實現累積報酬；沒有交易的日子沿用前一日

每筆報酬單利加總

年度報酬並排

比較組每年的報酬；同一年份一起轉負，代表它們受同一種行情影響

兩兩相關

日報酬相關係數；接近 1 代表幾乎是同一個策略，放在一起沒有分散效果

參數組參數組相關係數
G09 · Short · 06:30 · 原始進場 · 原始進場 · 不加濾網G09 · Short · 06:30 · 原始進場 · 原始進場 · 調整部位 + ST × 波動0.82
G09 · Short · 06:30 · 原始進場 · 原始進場 · 不加濾網G03 · Long · 10:30 · 原始進場 · 原始進場 · ST × 波動−0.38
G09 · Short · 06:30 · 原始進場 · 原始進場 · 不加濾網G03 · Long · 10:30 · 原始進場 · 原始進場 · 只用 ATR−0.29
G09 · Short · 06:30 · 原始進場 · 原始進場 · 調整部位 + ST × 波動G03 · Long · 10:30 · 原始進場 · 原始進場 · ST × 波動−0.29
G09 · Short · 06:30 · 原始進場 · 原始進場 · 調整部位 + ST × 波動G03 · Long · 10:30 · 原始進場 · 原始進場 · 只用 ATR−0.16
G03 · Long · 10:30 · 原始進場 · 原始進場 · ST × 波動G03 · Long · 10:30 · 原始進場 · 原始進場 · 只用 ATR0.66

時間一致性：每段期間都成立嗎？

指標：每年為正的年數與最差年度報酬。只靠某一年賺錢的組合，會在年度表裡現形。

年度一致性

各參數組每年的報酬，依參數順序排列；點選參數組進入該組的頁面

參數穩定：好結果是平台還是孤島？

指標：獲利因子（可切換）。相鄰參數都好代表平台，只有單一格好代表孤島。

全部 312 組參數

參數鄰域

獲利因子在兩個參數組合下的中位數；綠色高於全部格子的中位數、紅色低於

其他參數取中位數；用上方篩選固定其他參數

參數敏感度

各參數值的獲利因子中位數與範圍；點選列加入或移除該值的篩選

參數值組數中位數範圍
訊號G01241.0760.942 ～ 1.169
訊號G02241.0830.938 ～ 1.269
訊號G03241.1601.010 ～ 1.554
訊號G04 N1241.2960.869 ～ 1.666
訊號G04 N2241.9800.996 ～ 4.626
訊號G05241.2711.145 ～ 1.409
訊號G06241.0470.983 ～ 1.620
訊號G07241.0390.791 ～ 1.222
訊號G08241.1341.002 ～ 1.459
訊號G09241.1571.020 ～ 2.863
訊號G10241.1790.864 ～ 1.718
訊號G11241.3821.108 ～ 2.144
訊號G12240.9970.712 ～ 1.376
方向Long1321.2960.869 ～ 2.863
方向Short1801.0860.712 ～ 4.626
進場時點06:30361.0500.938 ～ 1.376
進場時點07:30721.0930.791 ～ 2.368
進場時點08:30361.1630.869 ～ 1.511
進場時點09:30841.2110.877 ～ 4.626
進場時點10:30841.2360.712 ～ 2.863
進場原始進場1561.1300.819 ～ 1.981
進場延遲進場1561.2050.712 ～ 4.626
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.1661.3161.128 ～ 1.376
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.1861.3941.236 ～ 1.459
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.2061.5051.424 ～ 1.718
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.2261.3451.242 ～ 1.620
延遲參數（日線 ATR）adverse 0.36121.9421.292 ～ 2.863
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.02721.0730.712 ～ 1.539
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.0661.1000.928 ～ 1.222
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.1061.4781.235 ～ 1.706
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.2061.3151.182 ～ 1.409
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.22121.2181.113 ～ 2.368
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.26121.9051.121 ～ 4.626
延遲參數（日線 ATR）favorable 0.3061.1120.864 ～ 1.158
延遲參數（日線 ATR）原始進場1561.1300.819 ～ 1.981
處理方式ST × 波動521.1990.899 ～ 4.626
處理方式ST 一律擋521.1320.712 ～ 3.523
處理方式不加濾網521.1350.869 ～ 4.412
處理方式依波動調整部位521.1180.939 ～ 3.795
處理方式只用 ATR521.1400.938 ～ 2.541
處理方式調整部位 + ST × 波動521.1920.955 ～ 3.906

指標分布

312 組參數的獲利因子；標記為中位數與參考值

風險：最糟會怎樣？

指標：最大回撤與最長回撤期間。報酬再好，也要撐得過最深、最久的水下期間。

最大回撤與累積報酬

每點一組參數：越靠左上，回撤越淺、累積報酬越高

累積報酬為正累積報酬為負

最長回撤期間

各參數組持續最久的回撤（從高點到恢復）天數；標記為中位數

報酬：賺多少、怎麼賺？

指標：累積報酬、獲利因子與每筆期望值。預設依參數順序排列；點選表頭排序，按「比較」加入比較組。

參數組比較

依參數順序排列；點選表頭排序

G01 · Short · 07:30 · 原始進場 · 原始進場 · ST × 波動+21.9%1.121+4.65 bps50.5%4714 / 5 年−20.4%0.42
G01 · Short · 07:30 · 原始進場 · 原始進場 · ST 一律擋+12.9%1.092+3.57 bps50.1%3614 / 5 年−21.5%0.28
G01 · Short · 07:30 · 原始進場 · 原始進場 · 不加濾網+26.3%1.131+5.00 bps50.6%5264 / 5 年−17.9%0.47
G01 · Short · 07:30 · 原始進場 · 原始進場 · 依波動調整部位+31.2%1.169+5.94 bps50.6%5264 / 5 年−15.2%0.60
G01 · Short · 07:30 · 原始進場 · 原始進場 · 只用 ATR+18.5%1.136+5.48 bps51.0%3373 / 5 年−13.4%0.40
G01 · Short · 07:30 · 原始進場 · 原始進場 · 調整部位 + ST × 波動+28.1%1.168+5.97 bps50.5%4714 / 5 年−16.7%0.57
G01 · Short · 07:30 · 延遲進場 · favorable 0.02 · ST × 波動+13.9%1.081+3.07 bps48.9%4543 / 5 年−21.0%0.28
G01 · Short · 07:30 · 延遲進場 · favorable 0.02 · ST 一律擋+8.2%1.061+2.36 bps48.6%3484 / 5 年−21.2%0.19
G01 · Short · 07:30 · 延遲進場 · favorable 0.02 · 不加濾網+12.7%1.066+2.51 bps49.1%5052 / 5 年−19.7%0.24
G01 · Short · 07:30 · 延遲進場 · favorable 0.02 · 依波動調整部位+16.5%1.094+3.28 bps49.1%5053 / 5 年−16.0%0.34
G01 · Short · 07:30 · 延遲進場 · favorable 0.02 · 只用 ATR+11.6%1.089+3.59 bps49.4%3243 / 5 年−16.9%0.26
G01 · Short · 07:30 · 延遲進場 · favorable 0.02 · 調整部位 + ST × 波動+18.0%1.113+3.97 bps48.9%4544 / 5 年−17.0%0.39
比較組已滿 4 組

分散：能不能放在一起？

指標：日報酬的兩兩相關係數。相關越低，放進同一個組合的分散效果越好；接近 1 的組合應視為同一個策略。

分組相關

依訊號分組的日報酬相關係數中位數；對角線是同一組內的相關

分組依據
沒有出場的交易日報酬記為 0
展開全部 312 × 312 相關矩陣

資料

106,056 筆交易 · 時區 UTC

計算

每筆 pnl_pct 加總（單利） · 統計產生於 2026-10-06

注意

報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；參數組不是獨立嘗試，相鄰參數應視為同一個假設的變體；結果不代表未來表現。
資料來源
交易資料
Run 7d2d5d23-948f-4f09-bf4a-cbe0bb5e8761、Run b00949fd-7fde-4255-959f-8663c4e5f119
策略配方
profile_signal_base
統計格式
Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage
參數組指標
cases.parquet
年度一致性
yearly.parquet · cases.positive_years
相關矩陣
corr.parquet · daily_trades · pnl