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趨勢濾網該在什麼波動下擋單？US100 Market Profile 26 個 setup × SuperTrend × 波動狀態

SuperTrend 翻空不做多、翻多不做空，是最常見的趨勢濾網。我們把它套在 US100 全部 26 個 Market Profile setup 上，多單配空頭濾網、空單配多頭濾網，再依日線波動的水準與變化決定什麼時候才擋，逐一和不加濾網比較回撤、每年表現、勝率與交易數。

標的
US100.cash
方向
雙向
參數組
416
交易數
150,424
產生時間
2026-10-06
回到文章的結論

這份報告並列 416 組參數，沒有綜合排名：每個觀察角度只用回答它的指標。點選角度跳到對應區塊；在報酬表按「比較」把幾組並排，或點選參數組進入該組的時間、風險、報酬與逐筆交易。

時間一致性
23 / 416
每年都為正 · 最差年度中位數 −5.8%
參數穩定
訊號
影響最大：獲利因子中位數 1.02 ～ 1.37
風險
−16.2%
最大回撤中位數 · 最長回撤中位數 1,078 天
報酬
355 / 416
獲利因子 > 1 · 累積報酬為正 355 / 416
分散
0.06
兩兩日報酬相關係數中位數
篩選：全部參數組（416 / 416 組）· 比較組 4 組
訊號全部
方向全部
進場時點全部
濾網全部
即將提供多標的比較：上游匯出標的參數後，可在同一份報告切換標的。

比較組

預設是文章提到的參數組；可以換成任何幾組。

比較組

依觀察角度並排，最多 4 組；在報酬表按「比較」加入，或在參數組頁加入

參數組每年為正最差年度最大回撤最長回撤累積報酬獲利因子交易數
G05 · Short · 09:30 · 不加濾網 G05 做空不加濾網4 / 5 年−1.3%−13.1%556 天+29.0%1.332278
G05 · Short · 09:30 · 1 小時 水準低才擋 多頭濾網只在低波動時擋4 / 5 年−0.6%−12.4%556 天+29.3%1.348266
G09 · Long · 10:30 · 不加濾網 G09 做多不加濾網5 / 5 年+0.1%−9.9%652 天+19.2%1.126521
G09 · Long · 10:30 · 1 小時 水準高才擋 空頭濾網只在高波動時擋5 / 5 年+2.4%−9.4%293 天+28.3%1.224477

累積報酬疊圖

比較組的已實現累積報酬；沒有交易的日子沿用前一日

每筆報酬單利加總

年度報酬並排

比較組每年的報酬；同一年份一起轉負，代表它們受同一種行情影響

兩兩相關

日報酬相關係數；接近 1 代表幾乎是同一個策略，放在一起沒有分散效果

參數組參數組相關係數
G05 · Short · 09:30 · 不加濾網G05 · Short · 09:30 · 1 小時 水準低才擋0.99
G05 · Short · 09:30 · 不加濾網G09 · Long · 10:30 · 不加濾網−0.13
G05 · Short · 09:30 · 不加濾網G09 · Long · 10:30 · 1 小時 水準高才擋−0.10
G05 · Short · 09:30 · 1 小時 水準低才擋G09 · Long · 10:30 · 不加濾網−0.13
G05 · Short · 09:30 · 1 小時 水準低才擋G09 · Long · 10:30 · 1 小時 水準高才擋−0.10
G09 · Long · 10:30 · 不加濾網G09 · Long · 10:30 · 1 小時 水準高才擋0.94

時間一致性：每段期間都成立嗎？

指標：每年為正的年數與最差年度報酬。只靠某一年賺錢的組合，會在年度表裡現形。

年度一致性

各參數組每年的報酬，依參數順序排列；點選參數組進入該組的頁面

參數穩定：好結果是平台還是孤島？

指標：獲利因子（可切換）。相鄰參數都好代表平台，只有單一格好代表孤島。

全部 416 組參數

參數鄰域

獲利因子在兩個參數組合下的中位數；綠色高於全部格子的中位數、紅色低於

其他參數取中位數；用上方篩選固定其他參數

參數敏感度

各參數值的獲利因子中位數與範圍；點選列加入或移除該值的篩選

參數值組數中位數範圍
訊號G01321.0690.893 ～ 1.283
訊號G02321.0700.821 ～ 1.173
訊號G03321.0810.890 ～ 1.541
訊號G04 N1321.2790.948 ～ 1.666
訊號G04 N2321.3700.715 ～ 2.040
訊號G05321.2561.016 ～ 1.470
訊號G06321.0300.908 ～ 1.116
訊號G07321.0260.870 ～ 1.195
訊號G08321.0951.012 ～ 1.289
訊號G09321.1031.002 ～ 1.226
訊號G10321.1461.044 ～ 1.233
訊號G11321.1410.964 ～ 1.356
訊號G12321.0200.889 ～ 1.216
方向Long1761.1430.715 ～ 1.666
方向Short2401.0750.821 ～ 2.040
進場時點06:30481.0350.908 ～ 1.216
進場時點07:30961.0560.715 ～ 1.376
進場時點08:30481.0930.893 ～ 1.493
進場時點09:301121.1210.870 ～ 2.040
進場時點10:301121.1380.821 ～ 1.541
濾網1 小時 不分波動261.1050.889 ～ 1.917
濾網1 小時 擴張時擋261.0690.909 ～ 1.724
濾網1 小時 收斂時擋261.1250.948 ～ 1.962
濾網1 小時 水準低才擋261.1110.958 ～ 1.979
濾網1 小時 水準高才擋261.1390.870 ～ 1.749
濾網4 小時 不分波動261.0230.715 ～ 1.475
濾網4 小時 擴張時擋261.0650.861 ～ 1.889
濾網4 小時 收斂時擋261.0850.956 ～ 1.441
濾網4 小時 水準低才擋261.0660.963 ～ 1.962
濾網4 小時 水準高才擋261.1010.981 ～ 1.502
濾網不加濾網261.0991.016 ～ 1.761
濾網日線 不分波動261.0780.821 ～ 1.556
濾網日線 擴張時擋261.0790.938 ～ 2.040
濾網日線 收斂時擋261.1190.953 ～ 1.376
濾網日線 水準低才擋261.1290.982 ～ 1.848
濾網日線 水準高才擋261.1050.903 ～ 1.925

指標分布

416 組參數的獲利因子；標記為中位數與參考值

風險：最糟會怎樣？

指標：最大回撤與最長回撤期間。報酬再好，也要撐得過最深、最久的水下期間。

最大回撤與累積報酬

每點一組參數：越靠左上，回撤越淺、累積報酬越高

累積報酬為正累積報酬為負

最長回撤期間

各參數組持續最久的回撤（從高點到恢復）天數；標記為中位數

報酬：賺多少、怎麼賺？

指標：累積報酬、獲利因子與每筆期望值。預設依參數順序排列；點選表頭排序，按「比較」加入比較組。

參數組比較

依參數順序排列；點選表頭排序

G01 · Short · 07:30 · 1 小時 不分波動+16.4%1.115+4.47 bps50.5%3684 / 5 年−21.5%0.35
G01 · Short · 07:30 · 1 小時 擴張時擋+2.1%1.012+0.47 bps48.5%4524 / 5 年−25.3%0.04
G01 · Short · 07:30 · 1 小時 收斂時擋+46.6%1.283+10.33 bps53.2%4514 / 5 年−16.7%0.88
G01 · Short · 07:30 · 1 小時 水準低才擋+25.4%1.139+5.32 bps50.8%4784 / 5 年−20.4%0.48
G01 · Short · 07:30 · 1 小時 水準高才擋+23.9%1.137+5.10 bps50.5%4694 / 5 年−17.9%0.46
G01 · Short · 07:30 · 4 小時 不分波動−6.3%0.950−2.19 bps49.8%2872 / 5 年−22.9%−0.15
G01 · Short · 07:30 · 4 小時 擴張時擋+1.8%1.010+0.41 bps49.9%4254 / 5 年−24.0%0.04
G01 · Short · 07:30 · 4 小時 收斂時擋+24.2%1.155+6.10 bps51.4%3974 / 5 年−13.6%0.48
G01 · Short · 07:30 · 4 小時 水準低才擋+25.6%1.150+5.91 bps50.6%4333 / 5 年−16.7%0.49
G01 · Short · 07:30 · 4 小時 水準高才擋+6.5%1.037+1.44 bps50.6%4513 / 5 年−18.8%0.13
G01 · Short · 07:30 · 不加濾網+32.3%1.159+6.03 bps51.0%5354 / 5 年−17.9%0.57
G01 · Short · 07:30 · 日線 不分波動−2.8%0.973−1.27 bps49.8%2192 / 5 年−19.3%−0.07
比較組已滿 4 組

分散：能不能放在一起？

指標：日報酬的兩兩相關係數。相關越低，放進同一個組合的分散效果越好；接近 1 的組合應視為同一個策略。

分組相關

依訊號分組的日報酬相關係數中位數；對角線是同一組內的相關

分組依據
沒有出場的交易日報酬記為 0
展開全部 416 × 416 相關矩陣

資料

150,424 筆交易 · 時區 UTC

計算

每筆 pnl_pct 加總（單利） · 統計產生於 2026-10-06

注意

報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；參數組不是獨立嘗試，相鄰參數應視為同一個假設的變體；結果不代表未來表現。
資料來源
交易資料
Run 16a3fe0b-afb4-4833-84d8-55a5e3a45191
策略配方
profile_signal_base
統計格式
Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage
參數組指標
cases.parquet
年度一致性
yearly.parquet · cases.positive_years
相關矩陣
corr.parquet · daily_trades · pnl