策略研究

G08 · Long · 10:30 · 1 小時擴張時擋

趨勢濾網該在什麼波動下擋單？US100 Market Profile 26 個 setup × SuperTrend × 波動狀態：這組參數的時間一致性、風險、報酬、交易品質、成本與逐筆交易。

交易數: 624
交易日數: 1,235
期間: 2022-01-06 – 2026-09-22
標的: US100.cash

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訊號

方向

進場時點

濾網

切換參數會前往該參數組的頁面；虛線選項與目前其他參數沒有回測組合，選取時會一併調整其他參數。

每年為正 · 最差年度 −1.2%

最大回撤 · 416 組中位數 −16.2%

獲利因子 · 累積報酬 +29.3%

獲利交易的擷取率：吃到順向空間的比例

損益兩平成本：每筆成本超過即轉為虧損

優勢是否每段期間都在：只集中在某一年或某一段行情的結果，換個時間就不成立。點選年份查看那一年的交易。

滾動一年 Sharpe

最近 252 個交易日的 Sharpe（日，年化）；長期維持在 0 以上，代表優勢沒有只集中在某一段期間

沒有出場的交易日報酬記為 0

資料

624 筆交易 · 時區 UTC

計算

每筆 pnl_pct 加總（單利） · 統計產生於 2026-10-06

注意

報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；結果不代表未來表現。

資料來源

交易資料: Run 16a3fe0b-afb4-4833-84d8-55a5e3a45191
策略配方: profile_signal_base
統計格式: Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage
目前參數組: g08_n1_long_630_st1h_d15_m3p5_ce[0] · Baseline Long
年度一致性、交易日數: yearly.parquet · cases.positive_years · equity.parquet
累積報酬、回撤、滾動 Sharpe: daily_trades · realized_dd · unrealized_dd · pnl
月報酬: monthly_trades
報酬分布: trades.pnl
Excursion 分位數: trade_excursion_quantiles
MAE × G_MFE: add_excursion_features
獲利組與虧損組: excursion_cohort_summary
持有時間分桶: holding_excursion_summary
滾動 excursion: rolling_excursion_summary
報酬集中度、成本、逐筆交易: trades.parquet
K 線: ohlcv.parquet