US100 SuperTrend 空方：
策略報告：8 組參數、52,381 筆交易。先看有多少組在統計上站得住、是否每年都成立，再看風險與報酬；點選任一組進入該組的頁面。
參數群體
篩選參數後，下方的穩健度、風險、排名與相關矩陣都只計入符合條件的參數組。
標的
時框
ATR 天數
乘數
即將提供多標的比較：上游匯出標的參數後，可在同一份報告切換標的。
穩健：多少組站得住
t 值 = Sharpe（日）× √(交易日數 ÷ 252)，即日報酬平均除以標準誤；≥ 2 代表平均報酬大於 0 在統計上較可信。試的組數越多，越可能有組合碰巧達標。
t 值 ≥ 2
0 / 8
統計上較可信的參數組
t 值中位數
−0.26
每年都為正
0 / 8
每個年度的報酬都大於 0
t 值最高
0.06
30m · 20 · 0.5
指標分布
8 組參數的 t 值；標記為中位數
參數鄰域
t 值在兩個參數組合下的中位數；綠色高於全部格子的中位數、紅色低於。相鄰格子都好代表平台，只有單格好代表孤島
其他參數取中位數；用上方篩選固定其他參數
年度一致性
各參數組每年的報酬，依 t 值排序；只靠某一年賺錢的組合會在這裡現形
點選參數組進入該組的頁面
參數敏感度
各參數值在目前篩選下的 t 值：中位數與範圍。點選列套用或取消該參數值的篩選
| 參數 | 值 | 組數 | 中位數 | 範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 時框 | 15m | 4 | −0.62 ～ −0.01 | |
| 時框 | 30m | 4 | −0.27 ～ 0.06 | |
| ATR 天數 | 5 | 3 | −0.54 ～ −0.01 | |
| ATR 天數 | 15 | 3 | −0.52 ～ −0.09 | |
| ATR 天數 | 20 | 2 | −0.62 ～ 0.06 | |
| 乘數 | 0.5 | 6 | −0.62 ～ 0.06 | |
| 乘數 | 1.0 | 2 | −0.25 ～ −0.01 |
風險：最糟會怎樣
回撤的深度與持續時間：站得住的組合，也要能撐過最長的水下期間。
t 值與最大回撤
每點一組參數：越靠左上，回撤越小、越可信
t > 2t < 2
最長回撤期間
各參數組持續最久的回撤（從高點到恢復）天數；標記為中位數
報酬與排名
預設依 t 值排序；點選任一列進入該參數組的穩健度、風險、報酬與交易診斷。
參數組比較
點選表頭可改變排序
| 30m · 20 · 0.5 | 0.06 | 3 / 6 年 | 4,788 | 0.02 | −26.5% | 753 天 | 1.003 | 34.4% | |
| 15m · 5 · 1.0 | −0.01 | 2 / 6 年 | 5,699 | 0.00 | −33.0% | 709 天 | 1.000 | 35.0% | |
| 30m · 15 · 0.5 | −0.09 | 2 / 6 年 | 4,820 | −0.04 | −28.0% | 1,137 天 | 0.996 | 34.3% | |
| 30m · 15 · 1.0 | −0.25 | 3 / 6 年 | 2,805 | −0.11 | −44.9% | 808 天 | 0.986 | 34.8% | |
| 30m · 5 · 0.5 | −0.27 | 2 / 6 年 | 4,882 | −0.12 | −25.6% | 1,140 天 | 0.988 | 34.2% | |
| 15m · 15 · 0.5 | −0.52 | 3 / 6 年 | 9,770 | −0.22 | −57.2% | 1,586 天 | 0.983 | 34.8% | |
| 15m · 5 · 0.5 | −0.54 | 2 / 6 年 | 9,883 | −0.23 | −55.0% | 1,586 天 | 0.983 | 34.7% | |
| 15m · 20 · 0.5 | −0.62 | 3 / 6 年 | 9,734 | −0.26 | −58.3% | 1,562 天 | 0.980 | 34.7% |
組合：能不能分散
日報酬的兩兩相關係數：相關越低，放進同一個組合的分散效果越好。
日報酬相關矩陣
沒有出場的交易日報酬記為 0
資料
52,381 筆交易 · 時區 UTC
計算
每筆 pnl_pct 加總（單利） · t 值 = Sharpe（日）× √(交易日數 ÷ 252) · 統計產生於 2026-10-05
注意
報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；t 值假設日報酬互相獨立，未扣除多重比較的影響；結果不代表未來表現。
資料來源
- 交易資料
Run 0a12ad17-835b-4c29-96b8-2c51a89a436a- 策略配方
natural_supertrend_short- 統計格式
Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage- 參數組指標
cases.parquet- t 值、交易日數
cases.sharpe_daily · equity.parquet- 年度一致性
yearly.parquet- 相關矩陣
corr.parquet · daily_trades · pnl