策略研究

開盤跌破價值區該做空嗎？US100 Market Profile 13 個訊號回測

策略報告：26 組參數、12,478 筆交易。先看有多少組在統計上站得住、是否每年都成立，再看風險與報酬；點選任一組進入該組的頁面。

標的: US100.cash
方向: 雙向
參數組: 26
交易數: 12,478
產生時間: 2026-10-05

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參數群體

篩選參數後，下方的穩健度、風險、排名與相關矩陣都只計入符合條件的參數組。

標的

訊號

方向

進場時點

即將提供多標的比較：上游匯出標的參數後，可在同一份報告切換標的。

穩健：多少組站得住

t 值 = Sharpe（日）× √(交易日數 ÷ 252)，即日報酬平均除以標準誤；≥ 2 代表平均報酬大於 0 在統計上較可信。試的組數越多，越可能有組合碰巧達標。

t 值 ≥ 2

0 / 26

統計上較可信的參數組

t 值中位數

0.72

每年都為正

1 / 26

每個年度的報酬都大於 0

t 值最高

1.65

G05 · Short · 09:30

指標分布

26 組參數的 t 值；標記為中位數

參數鄰域

t 值在兩個參數組合下的中位數；綠色高於全部格子的中位數、紅色低於。相鄰格子都好代表平台，只有單格好代表孤島

列

欄

其他參數取中位數；用上方篩選固定其他參數

年度一致性

各參數組每年的報酬，依 t 值排序；只靠某一年賺錢的組合會在這裡現形

點選參數組進入該組的頁面

參數敏感度

各參數值在目前篩選下的 t 值：中位數與範圍。點選列套用或取消該參數值的篩選

參數	值	組數	中位數	範圍
訊號	G01	2	1.03	0.80 ～ 1.26
訊號	G02	2	0.70	0.58 ～ 0.83
訊號	G03	2	0.88	0.56 ～ 1.21
訊號	G04 N1	2	0.65	0.25 ～ 1.04
訊號	G04 N2	2	1.08	0.76 ～ 1.40
訊號	G05	2	1.50	1.35 ～ 1.65
訊號	G06	2	0.34	0.31 ～ 0.36
訊號	G07	2	0.35	0.33 ～ 0.36
訊號	G08	2	0.80	0.53 ～ 1.07
訊號	G09	2	0.67	0.48 ～ 0.85
訊號	G10	2	1.09	0.91 ～ 1.27
訊號	G11	2	0.57	0.46 ～ 0.68
訊號	G12	2	0.18	0.15 ～ 0.20
方向	Long	11	0.76	0.20 ～ 1.27
方向	Short	15	0.58	0.15 ～ 1.65
進場時點	06:30	3	0.36	0.20 ～ 0.48
進場時點	07:30	6	0.64	0.31 ～ 1.26
進場時點	08:30	3	0.80	0.25 ～ 1.35
進場時點	09:30	7	0.58	0.36 ～ 1.65
進場時點	10:30	7	0.85	0.15 ～ 1.27

風險：最糟會怎樣

回撤的深度與持續時間：站得住的組合，也要能撐過最長的水下期間。

t 值與最大回撤

每點一組參數：越靠左上，回撤越小、越可信

t > 2t < 2

最長回撤期間

各參數組持續最久的回撤（從高點到恢復）天數；標記為中位數

報酬與排名

預設依 t 值排序；點選任一列進入該參數組的穩健度、風險、報酬與交易診斷。

參數組比較

點選表頭可改變排序


G05 · Short · 09:30	1.65	4 / 5 年	276	0.75	−13.2%	556 天	+28.8%	1.329	51.4%
G04 N2 · Short · 09:30	1.40	4 / 5 年	57	0.66	−2.2%	749 天	+7.5%	1.761	49.1%
G05 · Short · 08:30	1.35	4 / 5 年	294	0.61	−9.9%	772 天	+25.3%	1.246	50.7%
G10 · Long · 10:30	1.27	4 / 5 年	581	0.57	−10.0%	466 天	+28.9%	1.176	57.1%
G01 · Short · 07:30	1.26	4 / 5 年	535	0.57	−17.9%	1,175 天	+32.3%	1.159	51.0%
G03 · Long · 10:30	1.21	4 / 5 年	378	0.55	−12.9%	734 天	+23.8%	1.226	54.0%
G08 · Long · 10:30	1.07	4 / 5 年	709	0.49	−12.8%	397 天	+28.1%	1.132	56.3%
G04 N1 · Long · 09:30	1.04	3 / 5 年	137	0.48	−5.1%	247 天	+9.8%	1.280	56.2%
G10 · Short · 07:30	0.91	3 / 5 年	673	0.41	−28.2%	1,211 天	+27.4%	1.102	47.8%
G09 · Long · 10:30	0.85	5 / 5 年	521	0.39	−9.9%	652 天	+19.2%	1.126	56.2%
G02 · Short · 10:30	0.83	3 / 5 年	511	0.37	−21.0%	1,548 天	+18.0%	1.111	48.5%
G01 · Short · 08:30	0.80	4 / 5 年	548	0.36	−18.9%	1,356 天	+20.8%	1.098	50.0%
G04 N2 · Long · 07:30	0.76	3 / 5 年	64	0.35	−3.7%	559 天	+4.2%	1.296	57.8%
G11 · Long · 10:30	0.68	3 / 5 年	396	0.31	−9.0%	352 天	+13.5%	1.119	56.1%
G02 · Short · 09:30	0.58	3 / 5 年	544	0.26	−22.0%	905 天	+16.7%	1.078	50.0%
G03 · Short · 09:30	0.56	3 / 5 年	470	0.25	−15.9%	763 天	+11.7%	1.074	47.9%
G08 · Short · 07:30	0.53	2 / 5 年	832	0.24	−40.1%	1,434 天	+19.5%	1.053	48.8%
G09 · Short · 06:30	0.48	3 / 5 年	615	0.22	−29.8%	1,433 天	+13.8%	1.056	46.8%
G11 · Long · 09:30	0.46	3 / 5 年	500	0.21	−14.4%	428 天	+11.3%	1.065	54.6%
G06 · Short · 06:30	0.36	2 / 5 年	791	0.16	−38.6%	1,548 天	+13.2%	1.037	50.7%
G07 · Short · 09:30	0.36	4 / 5 年	527	0.16	−33.5%	1,671 天	+8.3%	1.046	46.1%
G07 · Short · 07:30	0.33	4 / 5 年	635	0.15	−39.2%	1,433 天	+10.5%	1.040	48.8%
G06 · Long · 07:30	0.31	2 / 5 年	798	0.14	−29.2%	399 天	+11.5%	1.033	51.8%
G04 N1 · Long · 08:30	0.25	3 / 5 年	167	0.12	−12.2%	461 天	+2.7%	1.056	54.5%
G12 · Long · 06:30	0.20	2 / 5 年	543	0.09	−17.8%	654 天	+5.7%	1.026	53.8%
G12 · Short · 10:30	0.15	3 / 5 年	376	0.07	−24.5%	1,421 天	+3.3%	1.026	46.0%

組合：能不能分散

日報酬的兩兩相關係數：相關越低，放進同一個組合的分散效果越好。

日報酬相關矩陣

沒有出場的交易日報酬記為 0

資料

12,478 筆交易 · 時區 UTC

計算

每筆 pnl_pct 加總（單利） · t 值 = Sharpe（日）× √(交易日數 ÷ 252) · 統計產生於 2026-10-05

注意

報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；t 值假設日報酬互相獨立，未扣除多重比較的影響；結果不代表未來表現。

資料來源

交易資料: Run 445db479-c13b-4ae0-bc77-977f75e3a337
策略配方: profile_signal_base
統計格式: Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage
參數組指標: cases.parquet
t 值、交易日數: cases.sharpe_daily · equity.parquet
年度一致性: yearly.parquet
相關矩陣: corr.parquet · daily_trades · pnl