策略研究

G04 N2 · Long · 07:30

Market Profile 訊號只是時段效果嗎？那斯達克同時段無條件進場對照：這組參數的穩健度、風險、報酬與交易診斷。

訊號

方向

進場時點

切換參數會前往該參數組的頁面；虛線選項與目前其他參數沒有回測組合，選取時會一併調整其他參數。

t 值

0.76

門檻 2 · 全部參數組中位數 0.47

每年為正

3 / 5 年

年度報酬大於 0 的年數

交易數

1,165 個交易日

Sharpe（日，年化）

0.35

Sortino 0.51

最大已實現回撤

−3.7%

最長 559 天

最近 252 個交易日的 Sharpe（日，年化）；長期維持在 0 以上，代表優勢沒有只集中在某一段期間

沒有出場的交易日報酬記為 0

64 筆交易 · 時區 UTC

每筆 pnl_pct 加總（單利） · 統計產生於 2026-10-05

報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；結果不代表未來表現。

資料來源

交易資料: Run 445db479-c13b-4ae0-bc77-977f75e3a337、Run 4f97b4b5-9a6a-4583-bc9e-dccc012d0dda
策略配方: profile_session_control、profile_signal_base
統計格式: Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage
目前參數組: g04_n2_long_450[0] · Baseline Long
t 值、交易日數: cases.sharpe_daily · equity.parquet
累積報酬、回撤、滾動 Sharpe: daily_trades · realized_dd · unrealized_dd · pnl
月報酬: monthly_trades
報酬分布: trades.pnl
Excursion 分位數: trade_excursion_quantiles
MAE × G_MFE: add_excursion_features
獲利組與虧損組: excursion_cohort_summary
持有時間分桶: holding_excursion_summary
滾動 excursion: rolling_excursion_summary