策略研究

SuperTrend 翻空能當多單濾網嗎？ US100 63 組參數的穩健度比較

策略報告：63 組參數、18,011 筆交易。先看有多少組在統計上站得住、是否每年都成立，再看風險與報酬；點選任一組進入該組的頁面。

標的: US100.cash
方向: 空方
參數組: 63
交易數: 18,011
產生時間: 2026-10-05

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參數群體

篩選參數後，下方的穩健度、風險、排名與相關矩陣都只計入符合條件的參數組。

標的

時框

ATR 天數

乘數

即將提供多標的比較：上游匯出標的參數後，可在同一份報告切換標的。

穩健：多少組站得住

t 值 = Sharpe（日）× √(交易日數 ÷ 252)，即日報酬平均除以標準誤；≥ 2 代表平均報酬大於 0 在統計上較可信。試的組數越多，越可能有組合碰巧達標。

t 值 ≥ 2

0 / 63

統計上較可信的參數組

t 值中位數

−1.11

每年都為正

0 / 63

每個年度的報酬都大於 0

t 值最高

0.08

1h · 20 · 2.0

指標分布

63 組參數的 t 值；標記為中位數

參數鄰域

t 值在兩個參數組合下的中位數；綠色高於全部格子的中位數、紅色低於。相鄰格子都好代表平台，只有單格好代表孤島

列

欄

其他參數取中位數；用上方篩選固定其他參數

年度一致性

各參數組每年的報酬，依 t 值排序；只靠某一年賺錢的組合會在這裡現形

點選參數組進入該組的頁面

參數敏感度

各參數值在目前篩選下的 t 值：中位數與範圍。點選列套用或取消該參數值的篩選

參數	值	組數	中位數	範圍
時框	1D	21	−1.36	−3.07 ～ −0.56
時框	1h	21	−0.57	−1.63 ～ 0.08
時框	4h	21	−1.66	−2.15 ～ −0.18
ATR 天數	5	21	−1.08	−3.07 ～ −0.21
ATR 天數	15	21	−1.17	−2.54 ～ −0.18
ATR 天數	20	21	−1.09	−2.55 ～ 0.08
乘數	1.0	9	−1.17	−3.07 ～ −0.18
乘數	1.5	9	−1.11	−2.55 ～ −0.31
乘數	2.0	9	−1.65	−2.25 ～ 0.08
乘數	2.5	9	−1.26	−2.11 ～ −0.57
乘數	3.0	9	−0.97	−1.88 ～ −0.41
乘數	3.5	9	−0.92	−2.15 ～ −0.21
乘數	4.0	9	−0.97	−1.80 ～ −0.23

風險：最糟會怎樣

回撤的深度與持續時間：站得住的組合，也要能撐過最長的水下期間。

t 值與最大回撤

每點一組參數：越靠左上，回撤越小、越可信

t > 2t < 2

最長回撤期間

各參數組持續最久的回撤（從高點到恢復）天數；標記為中位數

報酬與排名

預設依 t 值排序；點選任一列進入該參數組的穩健度、風險、報酬與交易診斷。

參數組比較

點選表頭可改變排序


1h · 20 · 2.0	0.08	2 / 5 年	654	0.03	−36.5%	1,438 天	+2.3%	1.008	35.6%
4h · 20 · 1.0	−0.18	3 / 5 年	373	−0.08	−33.3%	1,554 天	−5.5%	0.975	34.3%
1h · 15 · 2.0	−0.18	2 / 5 年	659	−0.08	−41.7%	1,438 天	−5.4%	0.981	36.4%
1h · 5 · 3.5	−0.21	2 / 5 年	312	−0.09	−24.6%	1,535 天	−6.1%	0.968	37.2%
4h · 15 · 1.0	−0.23	3 / 5 年	374	−0.10	−30.6%	1,554 天	−6.8%	0.969	34.2%
1h · 20 · 4.0	−0.23	2 / 5 年	262	−0.10	−32.4%	1,432 天	−6.2%	0.965	39.3%
1h · 5 · 1.5	−0.31	2 / 5 年	930	−0.14	−53.2%	1,292 天	−9.8%	0.973	35.8%
1h · 15 · 3.5	−0.39	2 / 5 年	311	−0.18	−30.0%	1,581 天	−10.7%	0.945	37.6%
1h · 15 · 3.0	−0.41	2 / 5 年	393	−0.18	−41.3%	1,588 天	−12.2%	0.950	36.9%
1h · 20 · 3.5	−0.42	2 / 5 年	316	−0.19	−29.9%	1,581 天	−11.9%	0.941	37.3%
1h · 5 · 3.0	−0.45	1 / 5 年	387	−0.20	−38.6%	1,364 天	−14.1%	0.939	35.9%
1h · 15 · 4.0	−0.49	2 / 5 年	266	−0.22	−34.4%	1,432 天	−14.0%	0.923	38.0%
1D · 15 · 3.0	−0.56	2 / 5 年	19	−0.26	−36.4%	1,360 天	−13.4%	0.739	26.3%
1h · 20 · 1.5	−0.57	2 / 5 年	939	−0.26	−52.8%	1,292 天	−18.3%	0.950	34.0%
1h · 5 · 2.5	−0.57	2 / 5 年	500	−0.26	−35.6%	1,365 天	−17.7%	0.934	33.2%
1h · 15 · 2.5	−0.62	1 / 5 年	506	−0.28	−35.6%	1,436 天	−18.7%	0.932	34.6%
1h · 20 · 2.5	−0.63	1 / 5 年	510	−0.28	−40.1%	1,440 天	−19.1%	0.932	34.5%
1h · 5 · 2.0	−0.64	1 / 5 年	668	−0.29	−47.1%	1,438 天	−19.3%	0.936	36.4%
1h · 20 · 3.0	−0.67	1 / 5 年	400	−0.30	−43.2%	1,588 天	−20.3%	0.918	35.0%
1D · 20 · 3.5	−0.82	2 / 5 年	16	−0.38	−35.8%	1,357 天	−17.0%	0.630	31.3%
1D · 5 · 4.0	−0.82	2 / 5 年	11	−0.40	−24.9%	1,351 天	−13.5%	0.564	27.3%
4h · 5 · 1.0	−0.82	2 / 5 年	377	−0.37	−39.1%	1,542 天	−26.9%	0.884	33.2%
1h · 5 · 4.0	−0.86	1 / 5 年	266	−0.39	−42.5%	1,434 天	−25.0%	0.866	33.5%
1D · 15 · 3.5	−0.92	2 / 5 年	16	−0.43	−37.2%	1,349 天	−19.5%	0.585	31.3%
4h · 5 · 1.5	−0.93	2 / 5 年	254	−0.42	−42.0%	1,434 天	−27.9%	0.852	36.6%
1h · 15 · 1.5	−0.94	1 / 5 年	941	−0.42	−57.7%	1,292 天	−29.8%	0.920	34.0%
1D · 20 · 3.0	−0.97	2 / 5 年	20	−0.45	−36.5%	1,360 天	−23.9%	0.595	25.0%
4h · 20 · 4.0	−0.97	1 / 5 年	76	−0.44	−55.2%	1,445 天	−28.6%	0.743	31.6%
1D · 5 · 3.5	−1.05	2 / 5 年	15	−0.51	−38.8%	1,360 天	−23.0%	0.520	26.7%
1D · 5 · 2.5	−1.08	1 / 5 年	27	−0.50	−55.5%	1,422 天	−30.4%	0.589	18.5%
1h · 20 · 1.0	−1.09	1 / 5 年	1,387	−0.49	−55.5%	1,444 天	−34.3%	0.923	35.0%
4h · 20 · 1.5	−1.11	1 / 5 年	253	−0.50	−43.6%	1,589 天	−33.8%	0.825	35.2%
1D · 15 · 4.0	−1.14	2 / 5 年	11	−0.56	−29.0%	1,351 天	−20.0%	0.433	36.4%
1h · 15 · 1.0	−1.17	1 / 5 年	1,388	−0.52	−59.4%	1,444 天	−36.4%	0.918	34.8%
1D · 15 · 2.5	−1.26	1 / 5 年	27	−0.58	−46.0%	1,374 天	−32.6%	0.546	22.2%
1D · 20 · 2.5	−1.30	1 / 5 年	27	−0.60	−47.4%	1,374 天	−34.0%	0.536	22.2%
1D · 5 · 3.0	−1.36	1 / 5 年	21	−0.64	−44.4%	1,408 天	−33.4%	0.481	19.0%
4h · 15 · 4.0	−1.36	1 / 5 年	78	−0.62	−56.6%	1,445 天	−40.2%	0.660	33.3%
4h · 15 · 1.5	−1.40	1 / 5 年	258	−0.63	−51.9%	1,589 天	−43.0%	0.787	34.9%
1D · 20 · 4.0	−1.46	2 / 5 年	14	−0.69	−40.4%	1,351 天	−29.8%	0.391	35.7%
1D · 5 · 2.0	−1.52	0 / 5 年	37	−0.69	−53.1%	1,575 天	−41.7%	0.519	32.4%
4h · 5 · 3.0	−1.60	1 / 5 年	119	−0.72	−65.8%	1,444 天	−48.6%	0.666	28.6%
1h · 5 · 1.0	−1.63	1 / 5 年	1,400	−0.73	−67.9%	1,420 天	−51.7%	0.888	33.8%
4h · 20 · 2.0	−1.65	1 / 5 年	188	−0.75	−52.7%	1,696 天	−47.4%	0.713	34.6%
4h · 20 · 3.0	−1.66	1 / 5 年	121	−0.75	−68.9%	1,434 天	−50.8%	0.665	31.4%
1D · 20 · 2.0	−1.69	1 / 5 年	40	−0.77	−55.9%	1,576 天	−43.2%	0.494	37.5%
4h · 5 · 2.0	−1.74	1 / 5 年	192	−0.79	−70.0%	1,433 天	−50.9%	0.700	33.3%
4h · 15 · 3.5	−1.75	1 / 5 年	100	−0.79	−75.9%	1,445 天	−53.2%	0.626	29.0%
4h · 15 · 2.0	−1.78	0 / 5 年	190	−0.81	−57.5%	1,434 天	−50.6%	0.697	32.6%
4h · 5 · 4.0	−1.80	1 / 5 年	81	−0.82	−58.0%	1,444 天	−41.3%	0.610	33.3%
1D · 15 · 1.0	−1.82	2 / 5 年	88	−0.82	−75.4%	1,445 天	−49.1%	0.594	23.9%
4h · 15 · 3.0	−1.88	0 / 5 年	122	−0.85	−65.2%	1,434 天	−55.4%	0.631	32.0%
4h · 20 · 3.5	−1.96	0 / 5 年	100	−0.89	−71.9%	1,445 天	−60.4%	0.590	29.0%
4h · 20 · 2.5	−2.03	1 / 5 年	156	−0.92	−77.4%	1,554 天	−59.0%	0.633	31.4%
1D · 20 · 1.0	−2.03	2 / 5 年	88	−0.92	−78.7%	1,445 天	−55.2%	0.560	22.7%
4h · 5 · 2.5	−2.09	1 / 5 年	153	−0.95	−71.9%	1,696 天	−60.3%	0.619	32.7%
4h · 15 · 2.5	−2.11	1 / 5 年	156	−0.96	−77.8%	1,449 天	−61.8%	0.624	32.1%
4h · 5 · 3.5	−2.15	1 / 5 年	102	−0.98	−79.9%	1,602 天	−62.4%	0.564	31.4%
1D · 15 · 2.0	−2.25	0 / 5 年	41	−1.03	−68.2%	1,575 天	−55.5%	0.387	36.6%
1D · 15 · 1.5	−2.54	0 / 5 年	61	−1.15	−67.8%	1,599 天	−60.7%	0.446	24.6%
1D · 5 · 1.5	−2.55	0 / 5 年	57	−1.16	−69.4%	1,446 天	−55.3%	0.437	28.1%
1D · 20 · 1.5	−2.55	0 / 5 年	60	−1.16	−71.2%	1,587 天	−64.0%	0.434	26.7%
1D · 5 · 1.0	−3.07	0 / 5 年	97	−1.38	−89.5%	1,663 天	−79.9%	0.422	23.7%

組合：能不能分散

日報酬的兩兩相關係數：相關越低，放進同一個組合的分散效果越好。

日報酬相關矩陣

沒有出場的交易日報酬記為 0

資料

18,011 筆交易 · 時區 UTC

計算

每筆 pnl_pct 加總（單利） · t 值 = Sharpe（日）× √(交易日數 ÷ 252) · 統計產生於 2026-10-05

注意

報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；t 值假設日報酬互相獨立，未扣除多重比較的影響；結果不代表未來表現。

資料來源

交易資料: Run 09d7a02d-49f5-4609-8474-835aec59df25
策略配方: natural_supertrend_short
統計格式: Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage
參數組指標: cases.parquet
t 值、交易日數: cases.sharpe_daily · equity.parquet
年度一致性: yearly.parquet
相關矩陣: corr.parquet · daily_trades · pnl