1h · 5 · 1.0
SuperTrend 翻空能當多單濾網嗎？ US100 63 組參數的穩健度比較：這組參數的穩健度、風險、報酬與交易診斷。
時框
ATR 天數
乘數
t 值
−1.63
門檻 2 · 全部參數組中位數 −1.11
每年為正
1 / 5 年
年度報酬大於 0 的年數
交易數
1,400
1,255 個交易日
Sharpe（日，年化）
−0.73
Sortino −1.18
最大已實現回撤
−67.9%
最長 1,420 天
滾動一年 Sharpe
最近 252 個交易日的 Sharpe（日，年化）；長期維持在 0 以上，代表優勢沒有只集中在某一段期間
載入圖表資料…
沒有出場的交易日報酬記為 0
載入圖表資料…
資料
1,400 筆交易 · 時區 UTC
計算
每筆 pnl_pct 加總（單利） · 統計產生於 2026-10-05
注意
報酬為每筆報酬的單利加總，未計入部位大小與複利；結果不代表未來表現。
資料來源
- 交易資料
Run 09d7a02d-49f5-4609-8474-835aec59df25- 策略配方
natural_supertrend_short- 統計格式
Parquet 表格 · analyzer_mode=percentage- 目前參數組
all_1h_d5_m1p0[0]- t 值、交易日數
cases.sharpe_daily · equity.parquet- 累積報酬、回撤、滾動 Sharpe
daily_trades · realized_dd · unrealized_dd · pnl- 月報酬
monthly_trades- 報酬分布
trades.pnl- Excursion 分位數
trade_excursion_quantiles- MAE × G_MFE
add_excursion_features- 獲利組與虧損組
excursion_cohort_summary- 持有時間分桶
holding_excursion_summary- 滾動 excursion
rolling_excursion_summary